金融从业十余载，这两年满眼全是：
要想赚，吃喝嫖赌跟D对着干；
要想富，浮盈满仓是条捷径路
一年一个泡沫起然后破，按下了葫芦起来了瓢
最后结论一定是：这届人民不行
想请大家回顾这篇日记，9月9日证监会副主席方星海的讲话：
别忽略方星海的讲话：看得见谁在做什么样的业务
手续费 保证金 限仓 查配资 老四招 去年的股指期货和股票上的情景离我们才过去十几个月：
各期货经营机构：
为加强对辖内期货经纪业务风险防范，各机构需将向交易所报备的在本机构开户的资管产品账户的持有人、管理人、投资顾问等相关信息抄报我局。报送内容需依据事实、准确完整。报送截止时间2016年11月18日。
各期货经营机构不得从事配资业务或以任何形式参与配资业务，不得为配资活动提供便利。如发现违法违规情况，我局将依法规采取监管措施。
交易所和证监会的精准杀手锏：查资产管理产品和账户情况
公告发出来之后，很多期货公司总部风控要求下面营业部电话调查资管账户客户是否有关联账户的情况，可杀红眼的赌客们，都把这些事情当作耳旁风
不得不想想年初的时候罗列的这几个问题：
其实期货市场的容量很小，就算是算上相关的现货市场（例如相关的交割，相关的保值等等）这个规模本身就决定了商品市场注定是个小众博弈的市场，09年ZJH在高层所谓的金融行业大发展的口号下针对期货行业上马了很多期货品种，这些品种的规模更是无法和股票甚至连股票里的一个中小板创业板企业都比不上；
这样的小众市场，再大搞特搞金融创新，自己不停的增加金融杠杆，池子没有纵深，一旦大水漫入，可想后果是注定的；
这里面还得说，各位搞证券的大大们，这个市场池子太小了，你们要进来，只会把人家搞期货人的饭碗都砸掉的！
行情一旦开始脱离本质（请参考证监会副主席方星海的讲话），交易所风控标准开始调整，规则随着开平仓，交易制度，持仓限制，摩擦成本的上升，经过几次规则修订后，市场的容量会被挤压的更小。
这样的市场对于任何一个单一投机大户，各种限仓，根本容不下大资金，更何况去年股灾之后无数的CTA基金转入大宗领域，程序化资金转入大宗领域，都希望能够蚕食当下供给侧的红利；
想赚钱的心是好的，但是很多新资金不懂规则，一味的蛮干，招来的监管只会更严，4月份出过事情之后，原本以为大家会吸取教训，但结果更为肆无忌惮的做法开始频繁的登场。
一个期货品种总资金才多少？大水漫延的结果就是商品界开始出现了股票式的轮动，这是资金总容量已经出了问题的最明显的信号；
然而，反馈机制却使这样原本应该反思的信号，变成了催命符，驱动着更多的资金涌入。。。
期货老玩家此时也很“聪明”，纷纷开始做好细致的分仓工作，呵呵ZJH睁一只眼闭一只眼的时候，分仓关联的事情也就马马虎虎过去了，等出了事情的时候，这可是马虎不过去的，交易所临危受命大幅度限仓，有人以为没事大不了继续分仓搞嘛，呵呵，这里面我就得建议去仔细学学郑商所 2010【161】号文了；
期所有的零界点终于在2016年11月11日爆发，先前几天上演了典型的“预使其灭亡，必先使其疯狂”，然后短短的十几分钟，上演了当年股市的同样的戏码；
有人说涨了那么久，只是最后面这样一根阴线而已，前面大部分指数涨幅都还在呢，这很显然不太清楚造成中国期货市场这半年行情上涨几近疯狂的的微观因素：很多人把这次政策扭曲带来的机会认为是扭转人生的机会（就如同去年的股市一样，很多人认为是史无前例的大牛市，很多新生代资本市场的参与者都认为是人生唯一的机会）很多赌红眼的账户都是满仓浮盈加杠杆往上干，更为激进的更是场外加着杠杆（配资）场内浮盈满仓 几十万几十个交易日分分钟钟干到千万，1111夜开盘直接高开再度逼近涨停，估计涨停附近赌红眼的人更是浮盈满仓继续开 然踩踏开始后就变成了跑得快的游戏，最终演变成为了无法可跑瞬间爆仓的结局：
下跌速度巨大，止损单根本无法报出，价格无法撮合成交，成交量巨大 期货公司服务器 文华财经服务器到交易所机房几乎拥堵，很多账户出现了网络中断情况 无法登陆，很多单子是在跌停价格上成交成交在跌停板上，豪赌人生瞬间爆仓血本无归，很多人前面浮盈几千万的，瞬间就清零
周一估计很多期货公司的后台风控会非常的忙，如此巨大的摩擦成本下，不知道大家是否会开始冷静下来，还是重新的陷入到另一种反向的疯狂？
有些事情往往事与愿违，或许政策的初衷是好的
但往往发展的方向却被一种力量扭曲着
现在的节奏根本都不会持续1年
这种扭曲到崩溃的节奏太快
而且频率太高
我们的运行系统究竟是什么地方出了错误，频繁的出现同样的故事同样的戏码，而所有人的记忆却永远不会超过三秒钟，资本逐利是没有错误的，错误的是想让你去实体逐利，而大家却依旧在纸面财富上疯狂，乐此不疲
政策真正应该反思的深度应该在这里
（完，向期货行业的2016年11月11日致敬）